ECONOMETRIA APPLICATA
Anno accademico 2017/2018 - 1° annoCrediti: 9
SSD: SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Organizzazione didattica: 225 ore d'impegno totale, 165 di studio individuale, 60 di lezione frontale
Semestre: 2°
ENGLISH VERSION
Obiettivi formativi
-
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): Conoscenza e capacità di comprensione dei principi di stima econometrica; Conoscenza degli stimatori e delle loro proprietà; Conoscenza dei metodi per la verifica delle ipotesi.
-
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): Le conoscenze dovranno essere applicate all’analisi di regressione multipla. Lo studente dovrà essere in grado di interpretare correttamente i risultati di un'analisi di regressione presentata in lavori di ricerca scientifica, nonché di svolgere egli stesso analisi di regressione, per la elaborazione e validazione di un modello econometrico.
-
Autonomia di giudizio (making judgements): Lo studente dovrà essere in grado di capire significato, ruolo e limiti di un modello econometrico.
-
Abilità comunicative (communication skills): Lo studente dovrà essere in grado di illustrare, sia a interlocutori “specializzati”, sia a interlocutori “non addetti ai lavori” il senso delle stime econometriche, sia quando esse sono presentate a corredo di una ricerca svolta da altri, sia quando egli ne è l'Autore.
-
Capacità di apprendimento (learning skills): Comprensione piena del ruolo dei modelli econometrici e delle proprietà dei diversi stimatori, e delle ipotesi che ne stanno alla base: comprensione dei riferimenti teorici appropriati quando si svolge un esercizio di stima econometrica.
Prerequisiti richiesti
La conoscenza del contenuto degli insegnamenti di Statistica e Statistica economica o affini è un pre-requisito di fatto. Il docente auspica altresì (anche se è consapevole che ciò non è obbligatorio!) che gli studenti inseriscano l'insegnamento di Econometria applicata quale insegnamento a scelta, dopo avere sostenuto l'esame di Modelli statistici per l'economia e la finanza.
Frequenza lezioni
Obbligatoria. Si SCONSIGLIA caldamente di inserire questo insegnamento nel proprio piano di studi, se si pensa di non potere frequentare regolarmente ed attivamente le lezioni: la natura dell'insegnamento (applicata) implica che nmolte delle conoscenze richieste per superare l'esame si acquisiscano nel corso delle esercitazioni guidate che vengono svolte a lezione.
Contenuti del corso
(1) Introduzione e ruolo dell'econometria nel carattere scientifico dell'economia; (2) Il modello di regressione lineare semplice; (3) Principi di stima intervallare e test su ipotesi; (4) Regressione multipla e stimatore OLS; (5) endogenità dei regressori e stimatori IV; (6) Stimatori GLS; (7) Variabili temporali stazionarie e non stazionarie; (8) Specificazioni dinamiche; (9) Modelli VAR, VECM; (10) Modelli con variabili dipendenti qualitative e limitate, (11) Cenni alle stime su dati finanziari ad alta frequenza. Applicazioni - Costruzione e validazione di un modello econometrico: (a) Svolgimento di esercizi empirici proposti dai testi di riferimento e dal docente; (b) lettura critica delle parti di stima econometrica contenute in articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste scientifiche in ambito economico; (c) elaborazione e stima di un modello econometrico da parte di ciascuno studente.
Testi di riferimento
1. Il testo di riferimento e': R. C. HILL - W. E. GRIFFITHS - G.C. LIM, Principi di econometria, Zanichelli, Bologna, 2013 (ad esclusione del Cap. 15) ; in alternativa, si può fare riferimento a: J.H. Stock – M. W. Watson “Introduzione all’Econometria”, Pearson – Prentice Hall, Milano (ad esclusione Cap. 10). |
2. "Guida all'uso di GRETL (in italiano)" - documento scaricabile gratuitamente dal web.
|
Programmazione del corso
* | Argomenti | Riferimenti testi | |
---|---|---|---|
1 | Scientificità dell'economia e ruolo della econometria | Libro Testo: cap. 1 + articolo reso disponibile docente | |
2 | Econometria come processo stocastico vettoriale | Libro Testo: cap. 1 | |
3 | Richiami di statistica inferenziale | Libro Testo: cap. P | |
4 | La retta dei minimi quadrati (statistica descrittiva) | Libro Testo: cap. 2 | |
5 | * | Regressione multipla | Libro Testo: cap. 5 |
6 | * | Stima intervallare | Libro Testo: cap. 3 |
7 | * | Proprietà stima OLS | Libro Testo: cap. 4 |
8 | * | Teoria dei test, verifica delle ipotesi | Libro Testo: cap. 6 |
9 | * | Problemi di specificazione della regressione | Libro Testo: cap. 7 (dal 7.3) |
10 | * | Endogeneità deri regressori | Libro Testo: cap. 10 |
11 | * | Stime con residui eteroschedastici e residui autocorrelati | Libro testo: capp. 8 e 9 |
12 | Stime con dati temporali non stazionari | Libro Testo: capp. 12 e 13 | |
13 | * | Modelli VAR | Libro Testo: cap. 13 |
14 | Modelli GARCH | Libro Testo: cap. 14 (par. 4) | |
15 | * | Variazioni strutturali modellate | Libro Testo: cap. 7 (7.1 e 7.2) |
16 | Modelli di scelta qualitativa | Libro Testo: cap. 16 |
N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera sufficiente o anche più che sufficiente alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame.
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
La prova d'esame tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi e si svolge attraverso:
- prova scritta obbligatoria (sugli aspetti teorici ed eventuali esercizi numerici) e successiva prova orale obbligatoria avente ad oggetto la presentazione e discussione di un lavoro individuale di stima econometrica.
Nella prova scritta, lo studente deve rispondere a due domande poste.
Il lavoro individuale di stima econometrica va consegnato al docente contestualmente allo svolgimento della prova scritta; il contenuto può consistere nella stima econometrica di un modello, concordato col docente, oppure, nello svolgimento di tre "Esercizi empirici" proposti dai libri di testo indicati e scelti dallo studente in tre Capitoli differenti dello stesso libro (fra quelli non svolti a lezione). Chi opta per i tre esercizi empirici, li può consegnare anche durante lo svolgimento delle lezioni
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Le domande assegnate nei compiti d’esame sono esattamente del tipo di quelle proposte alla fine di ogni Capitolo del libro di testo. I testi d'esame assegnati saranno resi disponibili, dopo lo svolgimento delle prove, nella pagina Didattica del sito internet www.robertocellini.it , nonchè sulla pagina della piattaforma STUDIUM.