PRINCIPI DI ECONOMETRIA
Anno accademico 2024/2025 - Docente: LIVIO FERRANTERisultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione:
Fornire conoscenze adeguate a comprendere: i) l’uso e il fine di semplici modelli econometrici per l’analisi economica dei dati, ii) la verifica di ipotesi attraverso quei modelli.
Capacità di applicare conoscenza:
Usare le nozioni teoriche fornite per comprendere ed effettuare la stima di modelli econometrici di base che usano dati del mondo reale.
Abilità comunicative:
Sapere leggere e comunicare in maniera corretta i risultati di una stima econometrica, nonché il messaggio economico che da quelle deriva.
Autonomia di giudizio:
Lo studente sarà messo in grado di leggere in maniera critica un modello econometrico individuandone lo scopo, il significato e i relativi limiti.
Capacità di apprendere:
Lo studente sarà istruito ad interpretare i risultati di stime econometriche di base e a derivare conclusioni appropriate riguardo le relazioni economiche oggetto della stima.
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula con esercitazioni contestuali all’argomento trattato. Gli studenti devono avere a disposizione il proprio personal computer sul quale andrà installato il software Stata, scaricabile da sofware.unict.it
Prerequisiti richiesti
Frequenza lezioni
Contenuti del corso
- Natura dei dati utilizzati per l’analisi economica
- Regressione lineare con un singolo regressore
- Il modello di regressione lineare multivariato
- Lo stimatore dei minimi quadrati ordinari per il modello di regressione lineare
- La verifica delle ipotesi fondata sulla stima del modello econometrico
- Funzioni di regressioni non lineari
- Valutazione di studi basati sulla regressione multipla
- Analisi di regressione con dati panel
- Regressione con variabile dipendente binaria
- Regressione con variabili strumentali
- Esperimenti e quasi esperimenti
- Utilizzo del software Stata
- Progettazione e realizzazione di una analisi empirica
Testi di riferimento
Stock & Watson 2020, “Introduzione all’Econometria”, Pearson. Capitoli 1-14.
Programmazione del corso
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | Domande economiche e dati economici | |
| 2 | Richiami di probabilità | |
| 3 | Richiami di statistica | |
| 4 | Regressione lineare con un singolo regressore | |
| 5 | Regressione lineare con regressori multipli | |
| 6 | Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza | |
| 7 | Funzioni di regressione non lineari | |
| 8 | Valutazione di studi basati sulla regressione multipla | |
| 9 | Regressione con dati panel | |
| 10 | Regressione con variabile dipendente binaria | |
| 11 | Regressione con variabili strumentali | |
| 12 | Esperimenti e quasi esperimenti | |
| 13 | Esercitazioni col software Stata |
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
Prova scritta sui contenuti teorici.